Como usar ordens de troca de perdas de negociação Ao negociar, você usa uma ordem de perda de perdas para superar a falta de confiabilidade dos indicadores, bem como sua própria resposta emocional às perdas. Uma ordem de stop-loss é uma ordem que você dá ao seu corretor para sair de um comércio se ele for contra você por algum montante. Para um comprador, a ordem stop-loss é uma ordem de venda. Para um vendedor, it8217s é um pedido de compra. Digite sua ordem stop-loss ao mesmo tempo em que você entra na posição. Na verdade, você precisa saber a parada para calcular o tamanho de uma posição em primeiro lugar, se você estiver usando qualquer regra de gerenciamento de risco. Os comerciantes técnicos desenvolveram muitos princípios de stop-loss. Cada conceito é uma regra de negociação fixa ou uma autoajuste. As paradas relacionam-se com indicadores, dinheiro ou tempo, e muitas vezes estes três don8217t se alinham perfeitamente para lhe dar uma decisão fácil. Você deve escolher o tipo de parada que funciona melhor para você. A regra de 2 por cento de parada A regra de 2 por cento afirma que você deve parar uma perda quando atingir 2 por cento do patrimônio inicial. A regra de 2 por cento é um exemplo de uma parada de dinheiro, que menciona a quantidade de dinheiro que está disposto a perder em um único comércio. O dinheiro de recompensa de risco pára A relação risco-recompensa coloca o montante do ganho esperado em relação direta com a quantidade de perda esperada. Quanto maior a relação risco-recompensa, mais desejável é o comércio. Digamos, por exemplo, que você está comprando ações do Blue Widget às 5 e seus indicadores indicam que o ganho potencial é de 10, o que significa que o estoque pode ir para 15. Você pode definir a sua parada inicial em 2,50, ou 50% do seu capital Participação, para a chance de fazer 10. Isso lhe dá uma relação risco-recompensa de 10: 2,5 ou 4: 1. (Extravagantemente, a quantidade do ganho, a recompensa, está sempre colocada primeiro na proporção, mesmo que venha em segundo lugar no nome.) A excursão adversa máxima John Sweeney desenvolveu o conceito de excursão adversa máxima, Perda de caso que pode ocorrer durante o curso do seu comércio. Usando este método, você calcula a maior mudança no intervalo alto-baixo durante um período fixo (digamos 30 dias) que o equivalente ao seu período de espera usual. Na verdade, você precisa calcular o alcance máximo dos níveis de entrada que você usou. Como você conhece suas regras de entrada, você pode testar para encontrar o alcance máximo que prevaleceu em cada entrada. Trailing stops Trailing stops usa um processo dinâmico que segue o preço: você levanta a parada enquanto o comércio faz lucros. Uma parada final é definida em uma base de dinheiro 8212 você mantém a perda que você pode tolerar em um valor em dólares ou porcentagem constante. Você poderia, por exemplo, dizer que deseja manter 20% de cada ganho no dia 8217, então, todos os dias, você levanta o dia da parada para incluir 80% do ganho do dia8217. Este método significa chamar o corretor ou reentrar a parada eletronicamente todos os dias. O ponto importante é manter a parada atualizada para proteger ganhos e proteger contra perdas ao mesmo tempo. Paradas com base em indicadores As paradas baseadas em indicadores dependem da ação de preço e dos indicadores que você usa para capturá-la. Paradas do indicador podem ser fixas ou autoajustadas. Aqui estão alguns importantes: Regra dos últimos três dias: as regras mais básicas de parar de perder é sair da posição se o preço ultrapassar a menor baixa (ou maior alta se você estiver reduzido) nos três dias anteriores. O padrão pára: as paradas de padrões se relacionam diretamente com o sentimento do mercado e. Por exemplo, a ruptura de uma linha de suporte ou resistência é um nível de parada poderoso, principalmente porque tantos outros comerciantes estão desenhando as mesmas linhas. Parada média móvel: você também pode usar um indicador separado que não é parte do seu repertório buysell para parar, como uma média móvel. A paragem de volatilidade é a mais complexa das paradas auto-ajustáveis baseadas em indicadores, para descobrir e aplicar, mas elas também estão mais em sintonia com a ação do mercado: modelo parabólico de parada e inversão: crie um indicador que aumente por um fator Da faixa verdadeira média, enquanto as novas altas estão sendo gravadas de modo que o indicador acelere, conforme os níveis mais altos são atingidos e desacelera-se à medida que os aumentos menos altos chegam. Em uma tendência de alta, o indicador é traçado logo abaixo da linha de preço. Ele diverge da linha de preços em um rali quente e converge para a linha de preços, já que o rali perde velocidade. Parada média do verdadeiro intervalo: esta parada está definida apenas para além dos limites máximos de alcance normal. Você toma o intervalo diário médio baixo das barras de preços, ajustado para lacunas e expandi-la adicionando uma constante, como 25% da faixa. Saída do candelabro: esta parada resolve o problema de nível de entrada. Inventado por Chuck LeBeau, a saída do candelabro define a parada em um nível abaixo do alto mais alto ou o fechamento mais alto desde a sua entrada. Você define o nível como uma função do alcance real médio. A lógica é que você está disposto a perder apenas um valor de intervalo (ou dois ou três) do melhor preço que ocorreu desde que você colocou o comércio. O tempo para o tempo pára de reconhecer que o dinheiro está empatado em um comércio que não pode ser usado em um comércio diferente. Diga you8217re segurando uma posição que começa a ir de lado. É razoável sair do comércio e encontrar uma segurança diferente que esteja se movendo. Relógio e calendário pára O calendário e as paradas de calendário pertencem a um evento de preço acontecendo (ou não acontecendo) com base na hora do dia, semana, mês ou ano. As regras baseadas no relógio são abundantes. Alguns comerciantes técnicos aconselham contra a negociação durante a primeira hora no mercado de ações dos EUA porque as ordens de compra ou venda em aberto estão sendo executadas então. Outros dizem que mais ganho pode ser obtido a partir da primeira hora do que qualquer outra hora do dia da negociação se você puder descobrir de que maneira a multidão está negociando. Médias Mínimas: Como usá-las Algumas das principais funções de uma média móvel são Identificar tendências e reversões. Medir a força de um impulso de ativos e determinar áreas potenciais onde um recurso irá encontrar suporte ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar a dinâmica e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de perdas de parada. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina comercial. Tendência A tendência de identificação é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizadas pela maioria dos comerciantes que procuram tornar a tendência seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada como uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média inclinada para baixo para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só considerarão manter uma posição longa em um ativo quando o preço estiver negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência seja favorável aos comerciantes. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o impulso e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de dinâmica. Em geral, o impulso de curto prazo pode ser avaliado considerando as médias móveis que se concentram em períodos de 20 dias ou menos. Analisar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias geralmente é considerada como uma boa medida de impulso a médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como medida de impulso a longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do impulso de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção de um impulso de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que geralmente são usadas têm intervalos de tempo variáveis na tentativa de representar movimentos de preços de curto, médio e longo prazos. Na Figura 2, um forte impulso ascendente é observado quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o impulso está na direção descendente. Suporte Outro uso comum das médias móveis é determinar possíveis suportes de preços. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para notar que a queda do preço de um ativo, muitas vezes, irá parar e inverter a direção ao mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3, você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de suportar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes anteciparão um salto das principais médias móveis e usarão outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um activo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver o ato médio como uma barreira forte que impede os investidores de pressionar o preço acima dessa média. Como você pode ver no gráfico abaixo, essa resistência é freqüentemente usada pelos comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posição longa existente. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está ocupando uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser do seu melhor interesse observar estes níveis de perto porque podem afetar o valor do seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência das médias móveis tornam-na uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade das médias móveis para identificar locais estratégicos para definir ordens stop-loss permite que os comerciantes reduzam a perda de posições antes que elas possam crescer. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definem suas ordens de stop-loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. O uso de médias móveis para definir ordens de parada e perda é a chave para qualquer estratégia de negociação bem-sucedida. Média de movimentação USANDO UMA MÉDIA MOVENTE COMO UMA PARADA DE REALIZAÇÃO Uma das formas mais simples de configurar uma parada final é usar uma Média Móvel (MA). Uma vez que o preço se moveu suficientemente além da perda de parada inicial e o MA está acima da parada, você pode começar a usá-lo como seu fim de término. Uma sugestão sobre como usá-lo, é ajustar continuamente a sua parada de venda um pouco abaixo, à medida que cada barra de preços é criada. Este método tem a vantagem de tirá-lo de um comércio com lucro, se o preço se mover rapidamente abaixo da média antes do fechamento da barra. No entanto, este método tem a desvantagem de interrompê-lo, às vezes, muito cedo. O preço, por vezes, dificilmente mergulhará abaixo da linha, impedirá você e, infelizmente, mova-se novamente na direção desejada. Uma maneira de ajudar a ser interrompida muito cedo, é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até que o período das barras esteja completo (barras de 10 minutos no exemplo abaixo). Claro, como tudo o resto na negociação, isso também tem vantagens e desvantagens. Esse método às vezes mantê-lo no comércio mais longo, mas ocasionalmente o preço se moverá rapidamente abaixo da média antes do fechamento do bar, levando uma boa parcela do lucro que você teve no comércio. Ambos esses métodos, por sinal, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O gráfico a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada final. Observe como ele permitiu que a sala de comércio funcionasse até a tarde, quando o bar fechou abaixo. Este é outro exemplo usando exatamente o mesmo SMA de 10 períodos. O preço realmente se moveu abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, não causando uma saída, se um fechamento abaixo do MA fosse necessário. Este método permitiu que o comércio se movesse mais alto, antes de ser parado uma hora e meia depois. Neste exemplo, o comércio abaixo, eu queria mostrar-lhe como, por vezes, um determinado método de parada final funcionará e outras vezes ele irá falhar em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo SMA de 10 períodos. Desta vez, sai do comércio por uma perda. Outro tipo de parada final, uma parada de volatilidade, permite que o comércio funcione muito bem até o final do dia. Isso significa despejar o SMA e ficar com a parada de volatilidade Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito bem em alguns comércios como esse, e vai funcionar horrivelmente sobre outros, assim como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHOR MELHORAS MUDANÇAS PARA A UTILIZAÇÃO Não há magia por trás de um tipo específico de MA, nem há nenhum número especial a ser utilizado como período. Uma média móvel simples funcionará tão bem em muitos negócios como uma média móvel exponencial. O mesmo vale para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um irá se destacar em momentos diferentes. Você não saberá até que seja tarde demais para qual você deveria usar. Então não analise-os. É uma perda de tempo. Abaixo você vai ver exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores exatos, exceto que desta vez eu mudei o período SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio até o final do dia e em lucros agradáveis, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um 15 SMA em vez de um 10 SMA. NÃO Novamente, assim como antes com diferentes métodos de parada final, diferentes períodos para as médias terão seu dia no sol em dias diferentes e diferentes negócios. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como já mencionei antes, você só tem horas para ganhar dinheiro dia negociando ações, não dias. Escolha períodos que façam sentido para o tipo de negócios que você está fazendo. Para o tipo de trades do dia que eu escrevi sobre aqui, um período de 50 MA só não faria sentido. Não permitiria capturar o suficiente dos lucros que alguns negócios oferecerão. E, como no exemplo abaixo, pode fazer com que você não só desista de muitos ganhos, mas também perca dinheiro em um comércio potencialmente bom.
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